Die Ausweitung der Produktion erneuerbarer Energien und aktive Nachfragesteuerung haben dazu beigetragen, dass kurzfristiger Stromhandel enorm an Bedeutung gewinnt. Die meiste bereits existierende Literatur befasst sich mit dem Day-Ahead Auktionshandel, jedoch entwickelt sich der kontinuierliche Intraday-Handel zu einem wichtigen Baustein für alle Marktteilnehmer. Daher ist es einerseits wichtig, sowohl diesen kontinuierlichen Markt und seine Mikrostruktur zu verstehen als auch fundamentale Einflussgrößen zu identifizieren. Andererseits müssen innovative Vorhersagemethoden entwickelt werden, um die speziellen Charakteristika des innertäglichen Stromhandels abbilden zu können.

Das Projekt „Investigating Market Microstructure and shOrt-term pRice forecasTing in intrA-day eLectricity markets“ (IMMORTAL) wird von einem interdisziplinären deutsch-polnischen Team um Prof. Dr. Rüdiger Kiesel, Prof. Dr. Florian Ziel (Essen, D) und Prof. Dr. Rafał Weron (Wrocław, PL) durchgeführt, welches bereits reichhaltige Expertise rund um Energiemärkte mitbringt. Drei miteinander verknüpfte Aufgaben sind die Hauptbestandteile des Forschungsvorhabens: Zunächst müssen Mikrostruktur des Intraday-Strommarktes besser verstanden und adäquate stochastische Modelle für den Orderfluss entwickelt werden. Weiterhin sollen im Rahmen statistischer Analysen die Beziehungen zwischen Fundamentalgrößen des Energiesystems und dem Intraday-Handel aufgedeckt und Techniken zur Einbeziehung dieser Größen in Prognosemodelle entwickelt werden. Der letzte Baustein umfasst die Entwicklung und Validierung von Prognosemethoden, welche auf den kontinuierlichen Stromhandel zugeschnitten sind.

Das Projekt wird gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) und das National Science Centre Poland (NCN) im Rahmen des BEETHOVEN-Förderplans für deutsch-polnische Forschungsprojekte.

Ansprechpartner: Anke Kramer, M.Sc.