Art der Publikation: Beitrag in Zeitschrift

Impact of nonstationarity on estimating and modeling empirical copulas of daily stock returns

Autor(en):

Wollschläger, M.; Schäfer, R.

Titel der Zeitschrift:

Journal of Risk

Jahrgang (Veröffentlichung):

19 (2016)

Heftnummer:

1

Seiten:

1-23

Digital Object Identifier (DOI):

doi:10.21314/JOR.2016.342

Link zum Volltext:

https://arxiv.org/abs/1506.08054

Zitation:

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