Sommersemester 2024

Vorlesung

Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente (F&O)

Dozent:
  • Kateryna Chekriy, M.Sc.
Ansprechpartner:
Semester:
Sommersemester 2023
Turnus:
Sommersemester
Termin:
Mittwoch 16:00 - 18:00
Raum:
R11 T04 C60
Sprache:
deutsch
Moodle:
Veranstaltung in Moodle
LSF:
Veranstaltung im LSF
Verknüpfte Veranstaltungen:

Beschreibung:

Vorstellung und Diskussion von Futures, Optionen und Derivaten auf Kapitalmärkten und Energiemärkten. Diskussion von einfachen Modellen und Bewertungsmethoden.

Qualifikationsziele:

Die Studierenden

  • kennen Finanzmarktinstrumente und ihre Eigenschaften.
  • können Auszahlungsprofile von einfachen Optionsstrategien analysieren und ihre Bestandteile erkennen.
  • können das Prinzip der arbitragefreien Preise verstehen und anwenden.
  • sind in der Lage, auf Binomialbäumen basierende Bewertungsmethoden anzuwenden und die Black-Scholes-Merton Formel zu benutzen.

Gliederung:

  1. Forwards und Futures
  2. Optionen und ihre Eigenschaften
  3. Bewertung von Optionen mit Binomialbäumen
  4. Das Black-Scholes-Merton Modell

Literatur:

Hull, J. Optionen, Futures und andere Derivate. Pearson Studium, 2015.

Hull, J. Risikomanagement: Banken, Versicherungen und andere Finanzinstitutionen. Pearson Studium, 2015.

Bingham, N.H. & Kiesel, R. Risk-Neutral Valuation. Springer, 2004.

Formalia:

Der Besuch der Veranstaltungen Investition und Finanzierung sowie Statistik I sind empfehlenswert.
 

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Material:

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