Sommersemester 2024
Vorlesung
Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente (F&O)
- Dozent:
- Kateryna Chekriy, M.Sc.
- Ansprechpartner:
- Semester:
- Sommersemester 2023
- Turnus:
- Sommersemester
- Termin:
- Mittwoch 16:00 - 18:00
- Raum:
- R11 T04 C60
- Sprache:
- deutsch
- Moodle:
- Veranstaltung in Moodle
- LSF:
- Veranstaltung im LSF
- Verknüpfte Veranstaltungen:
Beschreibung:
Vorstellung und Diskussion von Futures, Optionen und Derivaten auf Kapitalmärkten und Energiemärkten. Diskussion von einfachen Modellen und Bewertungsmethoden.
Qualifikationsziele:
Die Studierenden
- kennen Finanzmarktinstrumente und ihre Eigenschaften.
- können Auszahlungsprofile von einfachen Optionsstrategien analysieren und ihre Bestandteile erkennen.
- können das Prinzip der arbitragefreien Preise verstehen und anwenden.
- sind in der Lage, auf Binomialbäumen basierende Bewertungsmethoden anzuwenden und die Black-Scholes-Merton Formel zu benutzen.
Gliederung:
- Forwards und Futures
- Optionen und ihre Eigenschaften
- Bewertung von Optionen mit Binomialbäumen
- Das Black-Scholes-Merton Modell
Literatur:
Hull, J. Optionen, Futures und andere Derivate. Pearson Studium, 2015.
Hull, J. Risikomanagement: Banken, Versicherungen und andere Finanzinstitutionen. Pearson Studium, 2015.
Bingham, N.H. & Kiesel, R. Risk-Neutral Valuation. Springer, 2004.
Formalia:
Der Besuch der Veranstaltungen Investition und Finanzierung sowie Statistik I sind empfehlenswert.
Links:
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Material:
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