ehemalige Mitarbeiter

Dr. rer. nat. Marcel Kremer

Ehem. Wissenschaftlicher Mitarbeiter

Dr. rer. nat. Marcel Kremer

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Lebenslauf:

Professional experience

  • 12/2015–08/2022: Postdoctoral Researcher & PhD Student in Mathematical Finance, University of Duisburg-Essen, Essen, Chair for Energy Trading and Finance, Prof. Dr. R. Kiesel
  • 08–10/2014: Quantitative Risk Management Intern, Deutsche Bank AG – DB Risk Center GmbH, Berlin, Risk Analytics & Living Wills, Portfolio Models
  • 02–03/2013: Data Science Intern,Vodafone GmbH, Düsseldorf, Enterprise Marketing, Innovation, Industry and Internet

Visiting positions

  • 10/2017: Boston University, Boston, USA, Center for Polymer Studies, Prof. Dr. H. E. Stanley
  • 08–09/2017: Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway, NTNU Business School, Prof. Dr. F. Paraschiv
  • 02–05/2015: Boston University, Boston, USA, Center for Polymer Studies, Prof. Dr. H. E. Stanley

Education

  • 2021: PhD Mathematical Finance, University of Duisburg-Essen, Essen
  • 2015: MSc Physics, University of Duisburg-Essen, Duisburg, with distinction
  • 2013: BSc Physics, University of Duisburg-Essen, Duisburg

Ehrungen und Auszeichnungen:

  • Scholarship for an International Exchange, University of Duisburg-Essen, 2019
  • Scholarship for an International Exchange, University of Duisburg-Essen, 2017
  • Best Master's Degree in Physics Award, University of Duisburg-Essen, 2016

Forschungsgebiete:

  • Econometric Modeling of Intraday Electricity Trading
  • Volatility and Liquidity on High-Frequency Electricity Futures Markets

Projekte:

Publikationen:

Filter:

Lehrveranstaltungen:

SS 2021: Selected Topics in Risk Management

WS 2020/21: Financial Risk Management

SS 2020: Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente

WS 2019/20: Financial Risk Management, Trading Room Seminar, Selected Topics in Risk Management

SS 2019: Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente, Selected Topics in Risk Management

WS 2018/19: Financial Risk Management

SS 2018: Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente, Selected Topics in Risk Management

WS 2017/18: Financial Risk Management, Trading Room Seminar

SS 2017: Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente, Trading Room Seminar, Selected Topics in Risk Management

WS 2016/17: Financial Risk Management

SS 2016: Einführung in Optionen, Futures und derivative Finanzinstrumente

WS 2015/16: Financial Risk Management

Begleitete Abschlussarbeiten:

Filter:
  • Messung von operationellem Risiko (Bachelorarbeit Betriebswirtschaftslehre) Details

    Literaturüberblick und Diskussion von verschiedenen Ansätzen und Methoden zur Messung von operationellem Risiko.

  • Volatilitätsschätzung aus Hochfrequenzdaten (Bachelorarbeit Betriebswirtschaftslehre) Details

    Literaturüberblick und Diskussion von verschiedenen Ansätzen und Methoden zur Volatilitätsschätzung aus Hochfrequenzdaten.

  • Messung von systemischem Risiko (Bachelorarbeit Betriebswirtschaftslehre) Details

    Literaturüberblick und Diskussion von verschiedenen Ansätzen und Methoden zur Messung von systemischem Risiko.

  • Messung von Modellrisiko (Bachelorarbeit Betriebswirtschaftslehre) Details

    Literaturüberblick und Diskussion von verschiedenen Ansätzen und Methoden zur Messung von Modellrisiko.

  • Die Beziehung zwischen Volatilität und Liquidität auf Finanzmärkten (Bachelorarbeit Betriebswirtschaftslehre) Details

    Literaturüberblick und Diskussion des Zusammenhangs von Volatilität und Liquidität auf Finanzmärkten.

  • Portfolio-Optimierung mit Kryptowährungen (Masterarbeit Betriebswirtschaftslehre) Details

    Optimierung eines Kryptowährungsportfolios basierend auf empirischen Preisen nach H. Markowitz (1952).

    Literatur:

    • H. Markowitz. Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1):77-91, 1952.
  • Identifizierung und Vorhersage von spekulativen Blasen auf Kryptowährungsmärkten (Masterarbeit Betriebswirtschaftslehre)
  • Empirische Analyse der Volatilität und Liquidität auf Öl- und Gas-Futures-Märkten basierend auf Hochfrequenzpreisen (Masterarbeit Betriebswirtschaftslehre) Details

    Empirische Analyse und Modellierung der Volatilität und Liquidität auf Öl- und Gas-Futures-Märkten basierend auf Hochfrequenzpreisen.

  • Bestimmung von Preistreibern auf Kryptowährungsmärkten (Masterarbeit Betriebswirtschaftslehre) Details

    Empirische Analyse und Identifizierung von Preistreibern auf Kryptowährungsmärkten.

  • Sind Kryptowährungen das neue Gold? Eine empirische Analyse von Kryptowährungen, Rohstoffen, Aktienindizes und Währungen (Masterarbeit Betriebswirtschaftslehre) Details

    Empirische Analyse und Vergleich von Kryptowährungen, Rohstoffen, Aktienindizes und Währungen hinsichtlich ihrer Merkmale.

  • Messung von Liquiditätsrisiko (Bachelorarbeit Betriebswirtschaftslehre) Details

    Literaturüberblick und Diskussion von verschiedenen Ansätzen und Methoden zur Messung von Liquiditätsrisiko.

  • Sind Kryptowährungen das neue Gold? Ein Vergleich von Kryptowährungen, Rohstoffen, Aktienindizes und Währungen (Bachelorarbeit Betriebswirtschaftslehre) Details

    Literaturvergleich von Kryptowährungen, Rohstoffen, Aktienindizes und Währungen hinsichtlich ihrer Merkmale und Funktionen.

  • Einfluss von Prognose-Updates für erneuerbaren Strom auf Intraday-Strompreise in Deutschland (Masterarbeit Betriebswirtschaftslehre)
  • Preistreiber auf Kryptowährungsmärkten: Ein Literaturüberblick (Bachelorarbeit Betriebswirtschaftslehre) Details

    Literaturüberblick und Diskussion von verschiedenen Ansätzen und Methoden zur Bestimmung von Preistreibern auf Kryptowährungsmärkten.

  • Identifikation von spekulativen Blasen auf Kryptowährungsmärkten: Ein Literaturüberblick (Bachelorarbeit Betriebswirtschaftslehre) Details

    Literaturüberblick und Diskussion von verschiedenen Ansätzen und Methoden zur Identifikation von spekulativen Blasen auf Kryptowährungsmärkten.

  • Kryptowährungen in klassischen Anlageportfolios: Hedge, Diversifikationsinstrument oder sicherer Hafen? (Bachelorarbeit Betriebswirtschaftslehre) Details

    Literaturüberblick und Diskussion hinsichtlich der Wirkung von Kryptowährungen in klassischen Anlageportfolios (Aktien-, Rohstoff-, Währungsportfolios).

Inneruniversitäre Funktionen:

  • Member of the Selection Committee, MSc Business Administration – Energy and Finance
  • Academic Advisor, MSc Business Administration – Energy and Finance